چکیده
در این مطالعه اندازهگیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به‌طور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری نیست، پژوهشگران جانشین‌های مختلفی برای اندازهگیری آن پیشنهاد داده‌اند. یکی از روش‌های رایج برای برآورد این نااطمینانی‌ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری‌ها به طرز معنی‌داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش‌بینی‌کننده قرار می‌گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری‌ها که در برخی دوره‌ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می‌دهد که بیشتر تغییرات در این سری‌ها قابل پیش‌بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش‌بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره‌های پیش‌بینی درون نمونهای و خارج از نمونهای است.
کلیدواژه ها: نااطمینانی؛ الگوهای سری زمانی؛ معادله‌ی پیش‌بینی؛ نوسان تصادفی
نویسندگان:
رضا هیبتی: دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
سعید صمدی: دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
محمد واعظ برزانی: دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات اقتصادی - دوره 52، شماره 4، زمستان 1396.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
